Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
по-перше, в умовах ринку значно зростає стохастичність і мінливість економічної динаміки, взаємодії безлічі чинників, які визначають її траєкторію. Н...полностью>>
'Документ'
Хирург был в явном недоумении. К нему пришел офицер, пожаловался на сильные боли в локте. Его обследовали и никакой патологии не выявили. А боль бес...полностью>>
'Обзор'
1. Административный штраф за совершение административного правонарушения в области таможенного дела, размер которого установлен в зависимости от стои...полностью>>
'Методические указания'
Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы рассмотрены и утверждены на заседании кафедры «Технология и организация рестора...полностью>>

Рабочая учебная программа по дисциплине «Моделирование рынка ценных бумаг» ен. Р. 01 Направление подготовки 080000 «Экономика и управление»

Главная > Рабочая учебная программа
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

ФГОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет»

Кафедра финансов и кредита

Председатель методического совета

__________________Каракулев В.В.

«____»_____________________2008 г.

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине «Моделирование рынка ценных бумаг» - ЕН.Р.01

Направление подготовки 080000 «Экономика и управление»

Специальность 080105 «Финансы и кредит»

Форма обучения – очная

Составитель – к.э.н., доцент Левин В.С.

Оренбург 2008 г.

  1. Цель и задачи дисциплины

Цель преподавания дисциплины: обучение студентов анализу и использованию экономических вообще и макроэкономических в частности понятий и категорий для проведения аналитических и прогностических работ с применением экономико-математических, эконометрических и статистических методов и моделей, характеризующих рынок ценных бумаг.

Задачи изучения дисциплины:

  • иметь представление о современном рынке ценных бумаг, его структуре и тенденциях развития;

  • знать теорию и методологию экономико-математического, эконометрического и статистического моделирования;

  • уметь самостоятельно разрабатывать и применять существующие в мировой практике фондового рынка методы и модели;

  • иметь опыт применения современных информационных технологий и пакетов прикладных программ в области прогнозирования и моделирования рынка ценных бумаг.

Рабочая учебная программа составлена на основе примерной учебной программы по дисциплине.

  1. Организационно-методические данные дисциплины

Объёмы различных форм учебной работы в часах и виды контроля в соответствии с учебным планом

Виды работы

Всего

9 сем.

Аудиторная работа

  • лекции

34

34

  • лабораторные работы

50

50

Итого:

84

84

Внеаудиторная работа

  • рефераты

30

30

  • самоподготовка

30

30

  • другие виды внеаудиторной работы

24

24

  • итоговый контроль (форма)

экзамен

экзамен

Итого:

84

84

Общая трудоемкость дисциплины

168

168

Дисциплина «Моделирование рынка ценных бумаг» входит в цикл общих математических и естественнонаучных дисциплин регионального компонента, шифр - ЕН.Р.01

  1. Примерный тематический план дисциплины

№ темы

Наименование темы

Количество часов

Всего

Аудиторная работа

Внеаудиторная работа

Лекции

ЛПЗ

Виды внеаудиторной работы

1

Модели рынка ценных бумаг

12

2

4

6

2

Рыночная модель

12

2

4

6

3

Модель оценки финансовых активов

12

2

4

6

4

Факторные модели

12

2

4

6

5

Арбитражная модель оценки финансовых активов

12

2

4

6

6

Оценка обыкновенных акций

12

2

4

6

7

Модели оценки производных финансовых инструментов

12

2

4

6

8

Модели оценки производных финансовых инструментов

18

2

4

12

9

Технический и фундаментальный анализ фондового рынка

18

2

4

12

Всего

120

18

36

66

  1. Содержание программы дисциплины:

4.1 Лекционные занятия:

Тема 1: Модели рынка ценных бумаг

  1. Англо-американская модель рынка ценных бумаг

  2. Германская модель рынка ценных бумаг

  3. Смешанные модели

  4. Российская модель рынка ценных бумаг

Тема 2: Рыночная модель

  1. Случайная погрешность

  2. Графическое представление рыночной модели

  3. «Бета»-коэффициент

  4. Действительные доходности

  5. Модель Марковица

Тема 3: Модель оценки финансовых активов

  1. Рыночная линия

  2. Рыночная линия ценной бумаги

  3. Рыночная модель

  4. Некоторые обобщения модели САРМ

Тема 4: Факторные модели

  1. Факторные модели и процессы формирования дохода

  2. Однофакторные модели

  3. Многофакторные модели

  4. Оценки факторных моделей

  5. Многофакторная модель BARRA

Тема 5: Арбитражная модель оценки финансовых активов

  1. Факторные модели

  2. Эффекты ценообразования

  3. Двухфакторные модели

  4. Многофакторные модели

  5. Синтез моделей АРТ и САРМ

Тема 6: Оценка обыкновенных акций

  1. Метод капитализации дохода

  2. Модель нулевого роста

  3. Модель постоянного роста

  4. Модель переменного роста

  5. Оценка с учетом конечного срока владения

  6. Модели, основанные на соотношении «цена-доход»

  7. Источники роста доходов

  8. Трехэтапная модель DDM

  9. Модель дисконтирования дивидендов и ожидаемая доходность

  10. Модель Грехэма-Ри

Тема 7: Оценка облигаций

  1. Основные понятия, относящиеся к оценке облигаций

  2. Теоремы, связанные с оценкой облигаций

  3. Понятие «выпуклости» и «дюрации»

  4. Взаимосвязь выпуклости и дюрации

  5. Иммунизация и портфель облигаций

  6. Проблемы, связанные с иммунизацией

  7. Модель САРМ для облигаций

  8. Характеристики облигаций: оговорка об отзыве, налоговый статус, ликвидность, вероятность неплатежа

  9. Стратегии управления инвестициями в облигации

Тема 8: Модели оценки производных финансовых инструментов

  1. Простейшая модель оценки производных финансовых инструментов «Европейского типа»

  2. Биномиальная модель оценки стоимости опциона

  3. Модель Блэка-Шоулза для оценки европейских опционов

  4. Биномиальная модель эволюции процентной ставки

  5. Оценка стоимости опционов на облигации в условиях биномиальной модели

  6. Общая характеристика фьючерсного контракта

  7. Организация фьючерсной торговли

  8. Ценообразование фьючерсных контрактов

  9. Хеджирование фьючерсными контрактами

Тема 9: Технический и фундаментальный анализ фондового рынка

  1. Инерционно и противоположно направленные стратегии

  2. Стратегии скользящей средней и разрыва линии рынка

  3. Нижний предел

  4. Прогнозирование в направлениях сверху-вниз и снизу-вверх

  5. Вероятностное прогнозирование

  6. Эконометрические модели

4.2 Лабораторные занятия:

Лабораторная работа 1:

Прогнозирование с применением метода скользящей средней

  1. Составление прогнозов с помощью надстроек скользящей средней

  2. Как выполнить вычисления с использованием скользящей средней Excel

  3. Составление прогнозов скользящей средней с помощью диаграмм

Лабораторная работа 2:

Прогнозирование с помощью функций регрессии Excel

Составление линейных прогнозов: функция ТЕНДЕНЦИЯ

Составление нелинейных прогнозов: функция РОСТ

Регрессионный анализ с помощью диаграмм

Лабораторная работа 3:

Прогнозирование на основе анализа трендов и сезонности

  1. Тренд и циклический компонент: скользящее среднее

  2. Сезонный индекс: отношение к скользящему среднему отражает сезонное поведение

  3. Поправка на сезон: деление ряда на сезонный индекс

  4. Долгосрочный тренд и прогноз с поправкой на сезонные колебания

  5. Прогноз: тренд с учетом сезонности

Лабораторная работа 4:

Выбор кривой роста для прогнозирования

  1. Расчёт линейного и полиномиального трендов 2 и 3 порядка

  2. Расчёт логарифмического, степенного и экспоненциального трендов

  3. Расчёт критерия R2

Лабораторная работа 5:

Выбор кривой роста для прогнозирования - 2

Расчёт критерия Дарбина-Уотсона

Выделение циклической и остаточной компоненты

Расчёт доверительных интервалов прогноза

Лабораторная работа 6:

Прогнозирование с применением метода экспоненциального сглаживания

  1. Пример: прогнозирование объёмов продаж

  2. Построение сглаженных уровней при различных параметрах сглаживания

  3. Использование элемента Пакета анализа Excel «Экспоненциальное сглаживание»

  4. Вывод результатов экспоненциального сглаживания

Лабораторная работа 7:

Прогнозирование на основе парной регрессии

Пример: количество произведенных изделий и затраты

«Выбросы» - причина искажения корреляции

Расчет параметров уравнения регрессии

Лабораторная работа 8:

Прогнозирование на основе парной регрессии - 2

  1. Расчет стандартной ошибки прогноза и доверительных интервалов

  2. Расчет стандартных ошибок параметров уравнения регрессии

  3. Вывод итогов регрессионной статистики и дисперсионного анализа

Лабораторная работа 9:

Прогнозирование на основе множественной регрессии

  1. Пример: смета на рекламу и цены

  2. Функция рабочего листа Excel ЛИНЕЙН

  3. Вывод регрессионной статистики и дисперсионного анализа

Лабораторная работа 10:



Скачать документ

Похожие документы:

  1. Программа среднего профессионального образования по специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Квалификация Бухгалтер вид подготовки базовая форма подготовки очная

    Программа
    Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования по специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовый уровень подготовки).
  2. Ростовский Государственный Экономический Университет (ринх)» «Утверждаю» ректор университета Кузнецов Н. Г. 30 июня 2009 г отчет

    Публичный отчет
    4.1. Соответствие разработанных общеобразовательных программ (ООП) и учебно-методической документации требованиям государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования
  3. Концепция развития государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования

    Документ
    Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Горно-Алтайский государственный университет» (ГОУ ВПО ГАГУ) является высшим учебным заведением федерального подчинения, имеющим статус юридического лица.
  4. Отчет о результатах самообследования деятельности (3)

    Публичный отчет
    3.1 ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ И ЕЕ ОРИЕНТАЦИЯ НА РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ. ДИНАМИКА ПРИЕМА ПО ВСЕМ УРОВНЯМ И ФОРМАМ ПОДГОТОВКИ.
  5. В г. Минеральные Воды В. Н. Чепур Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» отчет

    Публичный отчет
    Самообследование филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» в г.

Другие похожие документы..