Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Мелиорация — система организационно-хозяйственных и технологических мероприятий, направленных на коренное улучшение сельскохозяйственных угодий путем...полностью>>
'Документ'
8 ноября - 110 лет со дня рождения Маргарет Митчелл (1900-1949), американской писательницы, известной как автор романа-бестселлера «Унесённые ветром»...полностью>>
'Документ'
Настоящее издание "Оптинского патерика" представляет собой первую попытку собрать под одной обложкой жития преподобных Оптинских старцев, жи...полностью>>
'Методические рекомендации'
Глава I. Психолого-педагогические основы использования дидактических игр в сенсорном развитии детей младшего школьного возраста с умственной отсталос...полностью>>

Программа дисциплины «Кредитная политика банка» Для направления 080100. 62-«Экономика» подготовка магистра Магистерская программа «Финансы»

Главная > Программа дисциплины
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Правительство Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"

Нижегородский филиал

Факультет экономики
Программа дисциплины

«Кредитная политика банка»

Для направления 080100.62-«Экономика»

подготовка магистра

Магистерская программа «Финансы»

(сп. “Финансовые рынки и банковская деятельность»)

Автор: С.Ю. Хасянова, к.э.н., доцент,

зам. заведующего кафедрой «Банковское дело»

Рекомендована секцией УМС Одобрена на заседании кафедры

_____________________________ ________________________________

Председатель Зав. кафедрой

_____________________________ ________________________________

«_____» __________________ 20__ г. «____»__________________ 20__ г

Утверждена УМС филиала

_________________________________

Председатель

_________________________________

« ____» ___________________20__ г.

Нижний Новгород 2011

I. Пояснительная записка

Статус дисциплины: является дисциплиной по выбору, читается в магистратуре на 1-м году обучения.

Актуальность дисциплины обусловлена возрастающей ролью коммерческих банков в перераспределении финансовых ресурсов в экономике; особым значением кредитных вложений банков для развития реального сектора и собственной капитализации.

Цель программы: изучение студентами принципов кредитной политики и кредитных технологий российских банков, их особенностей в сравнении с деятельностью зарубежных банков на кредитном рынке.

Студенты должны:

- знать основные направления реализации кредитной политики коммерческих банков РФ; тенденции и динамику кредитных вложений в реальный сектор; уровень кредитных рисков, методы их оценки и управления.

- уметь применять российские и зарубежные стандарты оценки рисков кредитования, методы оптимизации рисков; организовывать функционирование кредитных технологий, предназначенных для различных сегментов кредитного рынка.

- обладать навыками кредитного анализа, расчета величины кредитного риска, прогнозирования его уровня.

Формы проведения: лекции, семинары, научно-исследовательская работа, научно-исследовательская практика, презентации, дискуссии.

Формы контроля:

- текущий контроль: контрольные работы, тесты;

- итоговый контроль: экзамен.

II. Тематический план дисциплины

пп

Наименование

разделов и тем

Аудиторные часы

Самост работа

лекции

семинары

всего

1.

Принципы кредитной политики коммерческого банка

4

4

8

18

2.

Технологии предоставления кредитов в коммерческом банке

6

6

12

22

3.

Методы и модели оценки кредитоспособности заемщиков при банковском кредитовании

8

8

16

26

4.

Регламентирование кредитных операций и регулирование кредитного риска надзорным органом

6

6

12

22

5.

Кредитная политика банков в отношении корпоративных заемщиков

8

8

16

24

6.

Кредитная политика банков в отношении частных лиц

8

8

16

24

ИТОГО

40

40

80

136

III. Содержание программы

Тема 1. Принципы кредитной политики коммерческого банка

Отраслевой кредитный портфель банка. Приоритеты банка в распределении кредитных вложений по отраслям. Географическая и коммерческая диверсификация кредитных вложений. Особенности отдельных сегментов кредитного рынка.

Стратегия и тактика банка при разработке условий кредитования – определение уровня процентных ставок, сроков предоставления кредита, суммы выдаваемых кредитов, требований к обеспечению по кредитам. Виды предлагаемых кредитных продуктов.

Традиционные и новаторские методы кредитования. Культура кредитования и банковская политика.

Тема 2. Технология предоставления кредитов в коммерческом банке.

Этапы процесса кредитования.

Предварительная оценка потенциального заемщика. Определение цели кредита и источников его погашения, возможных вариантов обеспечения. Расчет необходимой суммы кредита. Соответствие кредитной заявки принципам кредитной политики банка.

Кредитный анализ:

1) Оценка юридической правоспособности заемщика, полномочий должностных лиц, ответственных за использование и возврат кредита.

2) Анализ финансовой отчетности заемщика. Методы и системы финансового анализа, применяемые российскими и зарубежными банками. Анализ бизнес-планов предприятий по использованию заемных средств, реальности заложенных в них показателей (сроков окупаемости кредита, уровня процентной нагрузки и др.). Анализ денежного потока.

3) Направления и методы анализа сегмента рынка заемщика: уровень цен, затрат и прибыли, положение конкурентов, система снабжения и сбыта, объемы реализации, текущее и стратегическое планирование производства.

4) Оценивание кредитными экспертами деловой репутации и кредитной истории заемщика.

5) Оценка качества активов предприятия. Оценка качества обеспечения, его ликвидности и рыночной стоимости.

Предоставление и мониторинг кредита: оценка качества ссуды, выявление и предупреждение признаков проблемности кредитов. Меры банка по предупреждению невозврата сомнительных долгов.

Погашение кредита.

Тема 3. Методы и модели оценки кредитоспособности заемщиков при банковском кредитовании

Зарубежный и отечественный опыт оценки кредитоспособности компаний и частных лиц (системы 6С, PARTS, CAMPARI и др.). Рейтинговые и статистические модели оценки – их суть, преимущества и недостатки. Анализ количественных и качественных характеристик заемщика. Современные системы оценки кредитоспособности. Кредитный скоринг.

Внутренние и внешние системы оценки. Подходы к оценке кредитного риска согласно рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору (Базель 2). Требования и рекомендации надзорного органа к процедуре оценки кредитоспособности заемщика. Источники информации для анализа кредитоспособности.

Качество кредитов. Ценообразование с учетом риска. Методы установления процентных ставок по кредитам. Технологии мониторинга и идентификация проблемных заемщиков.

Тема 4. Регламентирование кредитных операций и регулирование кредитного риска надзорным органом.

Порядок предоставления и погашения кредитов. Формы и правила кредитования. Оценка качества ссуды и создание резервов на возможные потери. Достаточность капитала банков для покрытия непредвиденных потерь по кредитам. Классификация предоставляемых кредитов. Требования по составлению и представлению отчетности по кредитному портфелю банков в ЦБ РФ.

Тема 5. Кредитная политика банков в отношении корпоративных заемщиков.

Виды кредитов компаниям. Особенности оценки кредитоспособности корпоративных клиентов. Кредитные технологии и кредитные продукты. Условия предоставления кредитов. Оценка рыночной стоимости кредитного портфеля, доходности кредитных операций и достаточности резервов на возможные потери.

Тема 6. Кредитная политика банков в отношении частных лиц.

Потребительское кредитование и кредитование малого бизнеса, их виды и особенности. Кредитный анализ в потребительском кредитовании. Эффективная ставка кредитования

Законы и правила потребкредитования. Федеральный закон РФ «О потребительском кредите», права и обязанности кредитора и заемщика.

Современные тенденции на рынке потребкредитования: демографические изменения и изменения в законодательстве. Обзор рынка потребительских кредитов.

Розничные кредитные технологии банков. Перспективы развития розничного кредитования в РФ, целевые и нецелевые кредиты, рынок кредитных пластиковых карт.

Ипотечное жилищное кредитование. Первичный и вторичный рынок ипотеки в РФ. Правовая основа ипотеки, Федеральный закон «Об ипотеке». Особенности ипотечных кредитов, основные условия предоставления ипотеки. Порядок взаимодействия участников ипотечной сделки.

Современные тенденции и проблемы рынка ипотечного кредитования, динамика объемов предоставляемых кредитов. Ипотечные кредитные технологии банков.

Перспективы развития ипотечного жилищного кредитования в РФ, проблемы формирования ресурсной базы банков для реализации ипотечных кредитов. Реструктуризация кредитования жилой недвижимости.

IV. ЛИТЕРАТУРА

Основная

п/п

Автор, название, издательство, год

1.

Frederic S Mishkin. The Economics of money banking and financial markets. Boston, San Francisco, New York, London, Tokyo: 2005.

Фредерик С. Мишкин. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. М., СПб., Киев: 2006.

2.

Peter S. Rose. Texas University. Commercial bank management. IRWIN Homewood IL 60430 Boston MA 02116, 1993.

Питер С.Роуз. Банковский менеджмент. Перевод с английского. М.: Дело Лтд, 1995

3.

Стивен Финлет. Управление потребительским кредитованием. Гревцов Букс, 2010.

( Finlest St. The management of consumer credit: theory and practice.)

4.

Роджер Лерой Миллер, Дэвид Д. Ван-Хуз. Современные деньги и банковское дело. Учебник., М., Инфра-М, 2000.

Дополнительная

п/п

Автор, название, издательство, год

1.

Грюнинг Х., Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском. М., Весь мир, 2007.

2.

Вяткин В., Гамза В. Базельский процесс. Базель-2 – управление банковскими рисками. М., 2007.

4.

Современные банковские технологии: теоретические основы и практика./Научный альманах. Финансы и кредит, 2005.

5.

Оценка для целей залога. Теория, практика, рекомендации. Финансы и статистика, 2008.

6.

Т.Б. Рубинштейн, О.В. Мирошкина. Пластиковые карты. Гелиос АРВ, 2005.

7.

И.А. Киселева. Коммерческие банки: модели и информационные технологии в процедурах принятия решений, 2002.

8.

Н.А. Чижов. Управление клиентской базой банка. Альфа-пресс, 2007.

9.

Хью Кроксфорд, Фрэнк Абрамсон. Искусство розничного банкинга: факты, аналитика, прогнозы. Гревцов Паблишер, 2007.

10.

Крис Скиннер. Будущее банкинга. Мировые тенденции и новые технологии в отрасли. Гревцов Паблишер, 2009.

11.

С.Н. Кабушкин. Управление банковским кредитным риском. Новое знание, 2007.

12.

Н.В. Калистратов, В.А. Кузнецов. Банковский розничный бизнес. БДЦ-пресс, 2006.

Автор С.Ю.Хасянова



Скачать документ

Похожие документы:

  1. Учебно-методический комплекс учебной дисциплины сдм. 02 Валютная политика государства для подготовки магистров по направлению 080100. 68 «Экономика» факультет экономики, управления и права

    Учебно-методический комплекс
    Выписка из Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 521600 Экономика, степень – магистр экономики, утв.
  2. Учебно-методический комплекс учебной дисциплины сдм. 03 Анализ финансовой отчетности для подготовки магистров по направлению 080100. 68 «Экономика» факультет экономики, управления и права

    Учебно-методический комплекс
    Выписка из Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 521600 Экономика, степень – магистр экономики, утв.
  3. Концепция программы «Банковское дело» Направление «Экономика» Шифр направления: 080105. 62 Профиль "Банковское дело"

    Документ
    Необходимость создания программы прикладного бакалавриата по направлению «Экономика» и профилю «Банковское дело» обусловлена местом и возрастающей ролью банковской системы в экономике современной России, существенным расширением географии,
  4. Программы вступительных испытаний для поступающих по программам бакалавриата (специалиста) в фгбоу впо «пггту» в 2012г. Программа вступительных испытаний по русскому языку

    Программа
    Абитуриенту предлагается тест, для выполнения которого необходимо знать общие сведения о русском языке, определения основных изучаемых единиц языка и категорий, орфографические и пунктуационные правила.
  5. Программы вступительных испытаний, проводимых гоу впо «Астраханский государственный университет», для поступающих по направлениям подготовки магистров в 2010 году содержание

    Программа
    Образовательный портал. Новый проект по образовательным ресурсам. На портале представлены полнотекстовые версии многих учебных пособий, и другие полезные материалы для самообразования.

Другие похожие документы..