Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
продавец-консультант – ООО «Бирюза», работа с покупателями (выяснение потребностей, презентация товара, помощь с выбором, расчёт покупателей через ККМ...полностью>>
'Документ'
Сера — одно из немногих веществ, которыми уже несколько тысяч дет назад оперировали первые «химики». Она стала служить человечеству задолго до того, ...полностью>>
'Сказка'
И когда, возвращаясь с хорошим уловом, видел издали, как жена, стоя на берегу, дожидается его, весело размахивал шапкой, чтобы и она порадовалась скор...полностью>>
'Пояснительная записка'
Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-технич...полностью>>

Рабочая программа дисциплины «Деньги, кредит, банки» Рекомендуется для направления подготовки 0800100 Экономика

Главная > Рабочая программа
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Деньги, кредит, банки»

Рекомендуется для направления подготовки

0800100 Экономика

Квалификация выпускника – бакалавр

Санкт-Петербург

2011 год

1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области функционирования и денежно-кредитного сектора экономики, а также используемых на данных рынках инструментов.

Задачами изучения дисциплины являются:

  • изучение особенностей и принципов функционирования денежно-кредитного сектора и кредитно-банковской системы;

  • научить студентов анализировать процессы, происходящие на денежно-кредитных рынках в России и за рубежом, знать и понимать инструментарий их регулирования государством и рыночными методами;

  • приобретение студентами знаний, необходимых для прогнозирования процессов, происходящих на денежно-кредитных рынках;

  • овладение студентами навыками, необходимыми для практической работы на денежно-кредитном рынке.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина входит в профессиональный цикл изучаемых дисциплин программы подготовки бакалавров по направлению «Экономика», читается в шестом семестре и является базой для дисциплин профессионального цикла, читаемых в седьмом семестре данного цикла по профилю «Финансы и кредит».

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса данной дисциплины. Дисциплина основывается на знаниях студентов, полученных в результате изучения предшествующих дисциплин профессионального цикла направления: «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «История экономических учений», «Финансы», «Теория рисков».

Для успешного освоения дисциплины студенты должны иметь представление об общих закономерностях функционирования экономики.

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания данного курса.

Знания данного курса могут быть использованы в процессе изучения преподаваемых в 7 семестре дисциплин: «Государственные и муниципальные финансы», «Инвестиции», «Финансовый менеджмент», «Рынок ценных бумаг», а также в процессе подготовки дипломной работы, если тема дипломной работы будет связана с особенностями функционирования и регулирования денежно-кредитного рынка.

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым для ее изучения (в соответствии с ФГОС ВПО): Чтобы усвоить данную дисциплину, студенты должны обладать следующими компетенциями:

Знать:

- основные нормативные правовые документы,

- основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и математической статистики, необходимые для решения экономических задач;

- закономерности и анализ функционирования современной экономики на макро- и микроуровне;

- основные понятия категории и инструменты экономической теории и изученных прикладных экономических дисциплин;

- методы построения эконометрических моделей, объектов, явлений и процессов;

- основы построения, расчета и анализа современной системы экономических показателей на микро- и макроуровне;

- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления экономической политики государства.

Уметь:

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в экономической деятельности;

- ориентироваться в мировом экономическом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в экономике;

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности;

- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности;

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов;

- применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования для решения экономических задач;

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне;

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические показатели;

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, на микро- и макроуровне;

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи;

- организовать выполнение конкретного порученного этапа работы.

Владеть:

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса;

- навыками публичной и научной речи, аргументации, ведения дискуссии;

- навыками литературной и деловой письменной и устной речи на русском языке;

- навыками применения современного математического инструментария для решения экономических задач;

- методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов;

- методологией экономического исследования;

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне;

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания данного курса.

Знания данного курса могут быть использованы в процессе изучения параллельно преподаваемых в 6 семестре дисциплин: «Эконометрика», «Государственное регулирование».

3. Требования к результатам освоения дисциплины

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4);

- способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5);

- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8);

- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9);

- способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);

- способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-13).

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- основные понятия, категории и инструменты, эволюцию, принципы и закономерности функционирования, а также современную институциональную систему и инфраструктуру денежно-кредитных рынков;

- законодательные и нормативно-правовые основы формирования и регулирования денежно-кредитных рынков;

- методику финансовых расчетов для анализа текущего состояния и прогнозирования развития денежно-кредитных рынков;

- основы функционирования рынков краткосрочных финансовых инструментов, межбанковских кредитных рынков и различных сегментов валютного рынка (биржевых и внебиржевых);

- основы приемов биржевой и внебиржевой торговли, порядок осуществления сделок с денежными ценностями;

- основные методы и инструменты страхования (хеджирования) кредитных и процентных рисков.

Уметь:

- анализировать во взаимосвязи экономические процессы и институты денежно-кредитных рынков;

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, возникающих на денежно-кредитном рынке, предлагать способы их решения с учетом критериев эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий;

- применять знания по теории функционирования денежно-кредитных рынков в своей профессиональной деятельности,

уметь осуществлять рыночные сделки, объективно оценивать кредитные и процентные риски и применять стратегии их страхования;

- выявлять тенденции и видеть перспективы развития денежно-кредитных рынков и их институтов.

Владеть:

-методологией исследования денежно-кредитных рынков и их отдельных сегментов и институтов;

- методами принятия управленческих решений в функционировании денежно-кредитных рынков и осуществлении сделок на них;

- методикой и методами финансовых расчетов;

- методами управления краткосрочными долговыми обязательствами и денежными активами;

-методами анализа финансовых рынков;

- навыками деловых коммуникаций, самоорганизации и организации выполнения заданий в профессиональной деятельности.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.

Вид учебной работы

Всего

Часов

(6 семестр)

Аудиторные занятия (всего)

90

В том числе:

-

Лекции

42

Практические занятия (ПЗ)

16

Семинары (С)

32

Самостоятельная работа (всего)

126

В том числе:

-

Реферат

14

Аналитическая работа

20

Расчётная работа

17

Итоговая контрольная работа

14

Курсовая работа

25

Вид промежуточной аттестации (экзамен)

36

Общая трудоемкость 216 час.

6 зач. ед.

216

6

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п

Наименование

раздела дисциплины

(дидактической

единицы)

Содержание раздела

1.

Деньги и экономика

1.1. Сущность и функции денег

Сущность денег: деньги как особый финансовый актив Виды активов, понятие актива. Определения денег. Главная функция денег. Деньги и бартер: преодоление деньгами недостатков бартера. Попытки создания безденежной экономики: теоретические прожекты и исторический опыт.

Основные функции денег. Производные функции денег и их взаимозависимость с основными функциями.

1.2. Деньги и бартер

Деньги и бартер: преодоление деньгами недостатков бартера. Попытки создания безденежной экономики: теоретические прожекты и исторический опыт.

1.3. Формы денег и денежные системы

Эволюция форм денег. Содержание и форма денег. Развитие формальных свойств денег. Вещи, выполнявшие роль денег в разное время и в разных обществах. Основные формы (типы) денег: товарно-счетная, товарно-весовая, слитковая, сонетная, бумажная и кредитная. Понятие примитивных денег. Различия между примитивными и современными деньгами. Полноценные и неполноценные деньги.

Денежные системы (стандарты). Денежное обращение и денежная система. Структура денежной системы. Виды денежных систем (стандартов). Металлический стандарт. Биметаллизм и его виды. Монометаллизм и его виды. Неразменные бумажные деньги. Преимущества и недостатки отдельных денежных систем.

1.4. Развитие денежного обращения в России

Денежное обращение России до 1917 года.

Денежное обращение в период плановой экономики. Денежное обращение после 1991 года. Дезинтеграция рублевой зоны. Денежная реформа 1992-1993 гг. Деноминация 1997 года. Современный денежный ряд России.

2.

Кредит и процент

2.1. Сущность кредита и его свойства

Определение кредита. Кредиторы и заемщики.

Равновесие на рынке кредита. Классификация кредита: формы и виды. Экономическое значение кредита, его функции.

2.2. Сущность процента и виды процентных ставок

Основы теории процента. Понятие процента. Номинальная и реальная процентные ставки. Основные теории процента.

Основные виды процентных ставок на кредитном рынке и их взаимозависимость: структура процентных ставок.

3.

Спрос и предложение на рынке денег

3.1. Предложение на рынке денег

Денежная масса и ее структура. Денежная масса и денежный агрегат. Виды агрегатов.

Инструменты финансового рынка. Понятие финансового инструмента. Классификация финансовых инструментов по риску и доходности. Линия рынка капитала.

Деньги центрального банка. Деньги центрального банка и денежная база. Понятие минимальных (обязательных) резервов. Избыточные резервы. Денежная эмиссия: «создание» и «уничтожение» денег. Деньги центрального банка со стороны пассивов. Деньги центрального банка со стороны активов. Границы создания денег центральным банком.

Деньги коммерческих банков. Создание денег одним коммерческим банком. Пассивное создание денег. Активное создание денег. Границы создания денег коммерческими банками.

3.2. Спрос на рынке денег

Классический подход к спросу на деньги: версия транзакционных балансов. Факторы спроса на деньги в данной версии. Версия денежных балансов, ее отличие от версии транзакционных балансов. Общий подход классический школы к спросу на деньги. Кейнсианский подход к спросу на деньги. Посткейнсианский анализ

4.

Равновесие и неравновесие на рынке денег

4.1. Механизм равновесия на рынке денег

Кейнсианская теория. Равновесие на рынке денег (модель LM).

Монетарная и фискальная политика в закрытой экономике. Линия платежного баланса (ВР). Внутреннее и внешнее равновесие экономики. Равновесие открытой экономики при равновесном государственном бюджете.

Неравновесный государственный бюджет при фиксированном обменном курсе. Финансирование дефицита государственного бюджета дополнительными деньгами. Финансирование дефицита государственного дополнительными ценными бумагами.

Новая количественная теория.

4.2. Инфляция

Основные теории цены денег. Определение и измерение инфляции. Виды инфляции. Статистическое измерение инфляции. Предпосылки инфляции.

Модели инфляции.

5.

Институты денежно-кредитной политики

5.1. Понятие банковской системы. Банковские системы зарубежных стран.

Понятие банковской системы. Уровни банковской системы. Примерная модель современной банковской системы. Центральный банк: его статус и функции.

5.2. Банковская система России

Зарождение банковской системы (середина XVIII – 1860 г.). Банковская система 1861-1917 гг. Государственный банк и его развитие до 1917 г. Банковская система в период плановой экономики (1917-1991 гг.). Банковская система на современном этапе.

6.

Осуществление денежно-кредитной политики

6.1. Основы денежно-кредитной политики

Понятие денежно-кредитной (монетарной) политики. Стратегическая ДКП и ее носители. Цели и инструменты стратегической ДКП. Текущая ДКП, ее задачи и носители.

Разногласия между монетаристами и кейнсианцами по поводу ДКП. Трансмиссионный механизм в кейнсианской версии. Трансмиссионный механизм в монетаристской версии. Парадокс Гибсона.

6.2. Инструменты денежно-кредитной политики

Регулирующая функция центрального банка. Политика вкладов. Регулирование процентных ставок. Политика «увещевания». Джентльменское соглашение. Политика рефинансирования: учетная (дисконтная политика), ломбардная (залоговая) политика. Политика минимальных резервов. Политика на открытом рынке, количественный тендер, процентный тендер. Внешняя денежно-кредитная политика. Политика своповой ставки. Политика валютной интервенции. Валютные резервы.

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

Поскольку дисциплина завершает профессиональный цикл изучаемых дисциплин программы подготовки бакалавров по направлению «Экономика», последующие (обеспечиваемые) дисциплины отсутствуют. Однако знания, полученные студентами, могут быть успешно использованы в процессе изучения параллельно преподаваемых в 8 семестре дисциплин: «Российский рынок ценных бумаг», «Технический и фундаментальный анализ ценных бумаг», а также в процессе подготовки дипломной работы, если тема дипломной работы будет связана с особенностями функционирования и регулирования валютных или денежных рынков.

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий

№ п/п

Наименование раздела дисциплины

Лекц.

Практ.

зан.

Сем.

СРС

Все-го

час.

1.

Деньги и экономика

Сущность и функции денег

Деньги и бартер

Формы денег и денежные системы

Развитие денежного обращения в России

8

2

2

2

2

8

2

2

2

2

12

3

3

3

3

28

7

7

7

7

2.

Кредит и процент

Сущность кредита и его свойства

Сущность процента и виды процентных ставок

8

4

4

8

4

4

12

6

6

28

14

14

3

Спрос и предложение на рынке денег

Предложение на рынке денег

Спрос на рынке денег

6

3

3

6

3

3

18

9

9

30

15

15

4

Равновесие и неравновесие на рынке денег

Механизм равновесия на рынке денег

Инфляция

6

3

3

6

3

3

18

9

9

30

15

15

5

Институты денежно-кредитной политики

Понятие банковской системы. Банковские системы зарубежных стран.

Банковская система России

8

4

4

8

4

4

2

1

1

12

6

6

30

15

15

6

Осуществление денежно-кредитной политики

Основы денежно-кредитной политики

Инструменты денежно-кредитной политики

6

2

4

8

4

4

2

1

1

18

6

12

34

13

21

6. Лабораторный практикум: не предусмотрен.

7. Практические занятия (семинары)

№ п/п

№ раздела дисциплины

Тематика практических занятий (семинаров)

Трудо-емкость

(час.)

1.

1.

Сущность и функции денег

2

2.

1.

Деньги и бартер

2

3.

1.

Формы денег и денежные системы

2

4.

1.

Развитие денежного обращения в России

2

5.

2.

Сущность кредита и его свойства

4

6.

2.

Сущность процента и виды процентных ставок

4

7.

3.

Предложение на рынке денег

4

8.

3.

Спрос на рынке денег

4

9.

4.

Механизм равновесия на рынке денег

4

10.

4.

Инфляция

4

11.

5.

Понятие банковской системы. Банковские системы зарубежных стран.

4

12.

5.

Банковская система России

4

13.

6.

Основы денежно-кредитной политики

4

14.

6.

Инструменты денежно-кредитной политики

4

8. Примерная тематика курсовых работ

  1. Функции денег в современных условиях.

  2. Роль золота в современной экономике.

  3. Эволюция форм денег в истории России.

  4. Российская денежная система в современных условиях.

  5. Чеки и чековые депозиты.

  6. Пластиковые карточки: мировой опыт и российские реалии.

  7. Вексель в вексельное обращение: история и современное состояние.

  8. Программы оздоровления денежного обращения в России в современных условиях.

  9. Денежная система неразменных бумажных денег: преимущества и недостатки.

  10. Потребительский кредит в современной России.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература

  1. Селищев А.С. Деньги. Кредит. Банки. Учебник. – СПб.: Питер, 2007.

  2. Селищев А.С. Деньги. Кредит. Банки. Электронный учебник [www.selishchev.com]

б) дополнительная литература

  1. Селищев А.С. Практикумы и приложения к электронному учебнику «Деньги. Кредит. Банки» []

  2. Деньги. Кредит. Банки. Учебник /Под. ред. Г.Н. Белоглазовой – М.:Юрайт, 2010.

  3. Деньги. Кредит. Банки. Учебник /Под. ред. О.И. Лаврушина – М.: Кнорус, 2010.

  4. Ефимова Е.Г. Деньги. Кредит. Банки. Практикум. М.: Изд-во МТИУ, 2009.

  5. Моисеев С.Р. Денежно-кредитная политика. Теория и практика. – М.: Экономист, 2005.

  6. Моисеев С.Р. Инфляционное таргетирование. М.: Экономист, 2009.

  7. Стариков Н. В. Национализация рубля – путь к свободе России. – СПб.: Питер, 2011.

  8. Фернан А. Деньги. Секреты психологии и финансового поведения. – М.: Прайм, 2006.

в) программное обеспечение – применение профессиональных пакетов прикладных программ не требуется.

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

  1. Веб-сайт Всемирного банка – http: // www.worldbanr.org/

  2. Веб-сайт Международного валютного фонда – www.imf.org/

  3. Веб-сайт Банка России – http: /

  4. Веб-сайт Министерства финансов РФ – http: /

  5. РосБизнесКонсалтинг – http://www.rbc.ru/

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

  1. Учебная аудитория.

  2. Дисплейный класс для проведения расчетных и тестовых работ.

  3. Мультимедиа – аудитория для чтения лекций.

  4. Читальный зал библиотеки и абонементный фонд для самостоятельной подготовки.

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Курс состоит из 6 дидактических единиц (зачетных модулей), по каждой из которых производится балльная оценка успеваемости студентов.

Основной теоретический материал дается студентам в виде лекций (полный курс лекций разработан и размещен в печатном и электронном виде).

Для закрепления теоретического материала и формирования практических навыков осуществления сделок на денежно-кредитном рынке со студентами проводятся семинарские и практические занятия.

Поскольку первые два раздела курса носят в большей степени теоретический характер, в них предусматриваются семинарские занятия, включающие устные ответы, выступления с подготовленными сообщениями, составление глоссариев по темам, решение тестовых задач.

Два последних раздела курса имеют во многом прикладной характер, поэтому в этих разделах предусмотрены практические занятия, на которых студенты наряду с устными ответами решают расчетно-аналитические задачи, анализируют деловые ситуации, возникающие в процессе использования финансовых инструментов.

Важнейшей формой познавательного процесса является самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа должна способствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике.

В процессе этой деятельности решаются задачи:

- научить студентов работать с учебной литературой;

- формировать у студентов соответствующие знания, умения и навыки;

- стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать творческую активность и инициативу.

Самостоятельная работа студентов предполагает:

- подготовку к занятиям (изучение лекционного материала, чтение рекомендуемой литературы, подготовка ответов на тестовые задания, решение задач, анализ деловых ситуаций, подготовка реферата (эссе) по основным проблемным вопросам изучаемой дисциплины) и составление глоссариев по основным разделам курса;

- подготовку к зачету.

Текущий контроль знаний студентов – выполнение практических заданий, разбор деловых ситуаций, решение тестовых задач, подготовка реферата (практические задачи, деловые ситуации и тесты разработаны, постоянно перерабатываются и размещаются в интернете: www.selishchev.com )

Формы контроля самостоятельной работы студентов – реферат (2 часа), аналитическая работа (2 часа), расчетная работа (2 часа), итоговая контрольная работа (2 часа).

1) Темы рефератов для самостоятельной работы студентов:

  1. Трансформация функций денег в современной экономике.

  2. Современная система процентных ставок на кредитных рынках.

  3. Политика минимальных резервов в России.

  4. Проблемы инфляции в современной России.

  5. Политика таргетирования валютного курса в современной России.

  6. Особенности развития российской банковской системы на современном этапе.

  7. ЦБ РФ как регулятор кредитно-денежной политики в России.

  8. Политика валютных интервенций ЦБ РФ,

  9. Политика рефинансирования ЦБ РФ.

  10. Анализ книги Николая Старикова: «Национализация рубля. Путь к свободе России».

2) Аналитическая работа (включает теоретический анализ, ответы на тестовые задания и анализ деловой ситуации):

1. Теоретический анализ:

Проанализируйте и систематизируйте основные факторы, влияющие на динамику валютного курса российского рубля.

2. Тестовые задания: Определите правильный ответ (ответы):

1. Эффект Фишера заключается в следующем:

а) прирост денежной массы на 1% вызывает повышение реальной ставки процента на 1%;

б) повышение реальной ставки на 1% вызывает увеличение инфляции на 1%;

в) увеличение инфляции на 1% вызывает повышение реальной ставки процента на 1%;

г) увеличение темпа инфляции на 1% вызывает рост номинальной ставки на 1%.

2. Реальная процентная ставка – это:

а) номинальная ставка за вычетом темпа инфляции;

б) уровень ставки LIBOR;

в) ставка рефинансирования центрального банка;

г) сумма номинальной ставки и темпа инфляции.

3. LIBOR – это процентная ставка:

а) мирового рынка ссудных капиталов;

б) рынка евровалют;

в) рынка ссудных капиталов России;

г) рынка ссудных капиталов США;

4. Если темп обесценения денег превышает величину номинальной ставки, то реальная процентная ставка превращается в:

а) ставку рефинансирования;

б) негативную;

в) нулевую;

г) ставку депозитов до востребования.

5. Низшей границей ссудного процента является:

а) рентабельность заемщика;

б) ставка рефинансирования центрального банка;

в) нулевая величина;

г) уровень ставки LIBOR.

6. Верхней границей ссудного процента является:

а) ставка рефинансирования центрального банка;

б) уровень ставки LIBOR;

в) рентабельность заемщика;

г) доход заемщика.

3. Анализ деловой ситуации:

Представьте, что вы – менеджер банка. Активы банка составляют 1000 млн. руб. при средней длительности 4 года. Пассивы – 900 млн. руб. при средней длительности 6 лет. Проведите анализ длительности и определите, что случится с акционерным капиталом банка, если процентные ставки поднимутся на 2 процентных пункта. Какие действия вы могли бы предпринять, чтобы уменьшить риск изменения процентных ставок?

3) Расчетная работа

Тема работы: Инструменты денежного рынка

Задание 1.

Банк А привлек межбанковский депозит в евродолларах от банка В в сумме 10 млн. долл. на срок 92 дня под 7,5% годовых. Рассчитайте:

1) сумму процентных платежей по депозиту, используя формулу простых процентов

2) Будущую стоимость депозита на момент окончания срока

3) Текущую стоимость депозита через два месяца (61 день), то есть за 31 день до погашения.

4) Сравните реальную сопоставимую доходность данного депозита с аналогичным депозитом в фунтах стерлингов, используя соответствующую годовую базу и формулу приведения доходности депозитов к сопоставимым величинам.

Задание 2.

Сделайте необходимые расчеты для покупателя 6-месячного (180 дней) депозитного сертификата номиналом в 100 000 долларов и годовым купоном в 9,5% (годовая база 360 дней), выпущенного 20 ноября (с датой погашения 20 мая). Сертификат куплен 19 февраля в евро по 8,40% (до погашения остается 90 дней). Требуется определить:

а) Цену приобретения сертификата

б) Фактически выплаченный процент

в) Прибыль и доход в перспективе в случае продажи сертификата 29 февраля по 8,30%.

Задание 3.

Рассчитайте, какую сумму получит при погашении владелец депозитного сертификата, купленного на вторичном рынке с номиналом в 1 000 000 долл. До наступления срока погашения осталось 87 дней, доходность равна 6,5%. Сертификат был выпущен на срок 90 дней с купоном 6,75%.

Задание 4.

Финансовому директору английской корпорации периодически приходится размещать депозиты и привлекать займы в долларах. Корпорация работает с четырьмя банками, которые дают следующие котировки по месячным (31 день) евродолларовым депозитам при годовой базе 360 дней:

Банк А – 6,66% – 6,54%

Банк Б – 6,72№ - 6,60%

Банк С – 6,84% - 6,66%

Банк Д – 6,78% - 6,72%

А) У какого банка следует заимствовать евродоллары и по какой ставке?

Б) Исходя из ответа по пункту (а), определите, какую общую сумму придется выплатить при наступлении срока, если корпорация привлечет 5 млн. долл.?

В) В каком из банков выгоднее всего разместить депозит и по какой ставке?

Задание 5.

Котировка (дисконт к номиналу) американского казначейского векселя с номиналом $100 000 и сроком погашения через 3 месяца (90 дней) равна 5,05%.

Определите:

а) Расчетную цену такого векселя

б) Показатель доходности денежного рынка для этого векселя

в) Реальную годовую доходность данного векселя.

Задание 6.

Рассчитайте требуемые показатели для двух видов коммерческих бумаг:

1) Предлагаемая котировка (дисконт к номиналу) американской коммерческой бумаги номиналом 100 тыс. долл. и сроком погашения через 2 месяца (20 дней) составляет 5,61%. Определите расчетную цену (курс), доходность денежного рынка и реальную годовую доходность данной коммерческой бумаги.

2)Предлагаемая котируемая учетная ставка (дисконт к доходности) еврокоммерческой бумаги номиналом 100 тыс. долл., до погашения которой остался 1 месяц (30 дней) составляет 7,12%. Определите расчетную цену данной бумаги. Есть ли необходимость определять для данной бумаги доходность денежного рынка? Чему она равна?

4) Итоговая контрольная работа:

1. Теоретический вопрос:

Брокерский межбанковский рынок РЕПО. Организация работы дилера и брокера.

2. Тестовые задания:

1. В основе выделения денежных агрегатов М1, М2, М3 лежит:

а) степень их ликвидности;

б) скорость их обращения;

в) степень их подверженности инфляции;

г) выполняемые ими функции.

2. Количество М1 уменьшается, когда:

а) коммерческие банки покупают в Центральном банке иностранную валюту для своих клиентов;

б) клиент вносит в коммерческий банк наличные деньги для открытия вклада до востребования;

в) коммерческие банки посылают изношенные банкноты для уничтожения в Центральный банк;

г) изымаются наличные из оборота.

3. Основными характеристиками финансовых активов являются:

а) срочность и ликвидность;

б) ликвидность доходность;

в) риск и доходность;

г) риск и ликвидность.

4. Какое из приведенных ниже определений «денежной базы» является неверным?

а) денежная масса, контролируемая Центробанком;

б) наличные в обращении и депозиты коммерческих банков в Центробанке?

в) депозиты предприятий и населения;

г) первые две статьи пассивов Центробанка.

3. Аналитическое задание:

Баланс банка таков:

Активы

Пассивы

Резервы

750 млн. руб.

Депозиты

5000 млн. руб.

Ссуды:

5250 млн. руб.

Капитал

1000 млн. руб.

Какие шаги вы должны предпринять, чтобы предотвратить банкротство банка, если он подвергнется оттоку депозитов на сумму 500 млн. руб. при норме обязательного резервирования 10%?

4. Практическая расчетная задача:

Представьте, что вы – менеджер банка, в балансе которого активы с фиксированной процентной ставкой составляют 150 млн. руб., чувствительные к колебаниям процентных ставок активы – 300 млн. руб., фиксированные обязательства – 250 млн. руб. и чувствительные к колебаниям процентных ставок обязательства – 200 млн. руб.

Проведите анализ расхождений и выявите, что случится с прибылью банка, если процентные ставки вырастут на 5 процентных пунктов. Какие действия вы могли бы предпринять, чтобы уменьшить риск изменения процентных ставок?

Промежуточный контроль – экзамен.

Вопросы к экзамену:

  1. Главная функция, основные и производные функции денег.

  2. Деньги и бартер. Попытки создания безденежной экономики.

  3. Эволюция форм денег.

  4. Бумажные и кредитные деньги.

  5. Вексель.

  6. Банкнота.

  7. Чек. Чековые депозиты в банках.

  8. Электронные деньги. Пластиковые карточки.

  9. Денежная система.

  10. Виды денежных систем.

  11. Биметаллизм и монометаллизм.

  12. Сущность кредита и его свойства.

  13. Спрос на кредит, предложение кредита. Равновесие на рынке кредита.

  14. Кредиторы и заемщики.

  15. Формы и виды кредита.

  16. Функции кредита.

  17. Основы теории процента.

  18. Виды процентных ставок на кредитном рынке.

  19. Развитие денежного обращения в России до Петра Великого (до начала XVIII в.).

  20. Развитие денежного обращения в России в XVIII веке.

  21. Развитие денежного обращения в России с начала XIX века до 1917 г.

  22. Денежное обращение в условиях плановой экономики.

  23. Денежное обращение России после 1991 г.

  24. Денежная масса и ее структура.

  25. Наличные и безналичные деньги.

  26. Инструменты финансового рынка.

  27. Деньги центрального банка.

  28. Деньги коммерческих банков.

  29. Природа денежного мультипликатора.

  30. Классическая теория спроса на деньги.

  31. Кейнсианская теория спроса на деньги.

  32. Монетаристская теория спроса на деньги.

  33. Модель IS-LM и изменения на рынке благ.

  34. Модель IS-LM и изменения на рынке денег.

  35. Теории цены денег.

  36. Определение и измерение инфляции.

  37. Инфляция, вызванная денежной экспансией.

  38. Инфляция спроса.

  39. Инфляция издержек.

  40. Первичные цели денежно-кредитной политики.

  41. Тактическая цель денежно-кредитной политики.

  42. Трансмиссионный механизм.

  43. Индикаторы или промежуточные цели денежно-кредитной политики.

  44. Банковская система.

  45. Посреднические функции коммерческих банков.

  46. Операции коммерческих банков.

  47. Центральный банк: его статус и функции.

  48. Зарождение Российской банковской системы (середина XVIII в. -1860 гг.).

  49. Российская банковская система в 1861-1917 гг.

  50. Российская банковская система в период плановой экономики (1917-1991 гг.).

  51. Российская банковская система на современном этапе.

  52. Политика вкладов.

  53. Регулирование процентных ставок.

  54. Политика moral suasion и «джентльменские соглашения».

  55. Политика рефинансирования: учетная и ломбардная политика.

  56. Политика минимальных резервов.

  57. Политика на открытом рынке.

  58. Политика своповой ставки.

  59. Политика валютной интервенции.

  60. Валютные резервы.

Особенности балльно-рейтинговой оценки знаний студентов:

Максимальное количество баллов, которые студент может набрать в результате текущего контроля по дисциплине – 100.

Для получения экзамена по курсу используется накопительная система балльно-рейтинговой оценки работы студентов. По каждому виду текущего контроля знаний студент может получить определенное количество баллов в соответствии с тем, насколько успешно он усвоил теоретический и практический материал курса. Диапазон баллов по каждому виду контроля представлен в таблице:

Распределение баллов, присваиваемых студентам при осуществлении

текущего контроля знаний студентов

Виды текущего контроля знаний студентов

Минимальное количество баллов

Максимальное количество баллов

1. Реферат (эссе)

5

10

2. Расчетная работа

10

15

3. Аналитическая работа

10

15

4. Итоговая контрольная работа

15

30

5. Курсовая работа

15

30

Итого

55

100

Таким образом, максимальное количество баллов, которые может набрать студент по всем формам контроля – 100. Минимальное количество баллов, позволяющее получить зачет – 55.

Максимальное количество баллов, которые студент может набрать в результате промежуточного контроля (экзамена) – 100.

Минимальное количество баллов, позволяющее получить экзамен – 55. Поэтому студенты, набравшие в ходе текущей аттестации 55 и более баллов и выполнившие все обязательные виды запланированных учебных занятий по дисциплине, автоматически получают экзамен по данной дисциплине без промежуточного контроля.

Расчёт итоговой оценки по дисциплине

Экзамен

Максимальное количество баллов за семестр – 100 баллов

Максимальное количество баллов на экзамене - 100

Менее 55 - неудовлетворительно

Менее 55 – неудовлетворительно

от 55- до70 – удовлетворительно

от 55-до 70 – удовлетворительно

от 70- до 85 – хорошо

от 70- до 85 – хорошо

от 85- до100 отлично

от 85- до 100 – отлично

Итоговая оценка рассчитывается как средневзвешенная:

где:

Rитог – итоговое количество баллов для определения оценки за экзамен;

Rсеместр – количество баллов, набранных студентом в течение семестра;

Rсеместр - количество баллов, набранных студентом на экзамене.

Пример расчёта итоговой оценки:

то есть - удовлетворительно.

60% оценки – это баллы, полученные в семестре

40% оценки – это баллы экзамена

Разработчик:

Заведующий кафедрой Денег и ценных бумаг

ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский

государственный университет

экономики и финансов», докт. экон. наук Селищев А.С.

Эксперт:

Директор Северо-Западного филиала

ООО «Атон» Кузьминский Д.Б.

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

  1. Рабочая программа дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности» Рекомендуется для направления подготовки (1)

    Рабочая программа
    раскрыть методику и выработать навыки факторного анализа и объективной оценки финансовой устойчивости, финансовых результатов, издержек, объема производства,
  2. Рабочая программа дисциплины «международный финансовый менеджмент» Рекомендуется для направления подготовки 080100 Экономика

    Рабочая программа
    Целью изучения дисциплины является формирование у студента концептуально-аналитического аппарата для усвоения: 1) базовых концепций в международных финансах, 2) принципов и механизмов принятия решений по многовалютным инвестиционным
  3. Рабочая программа дисциплины «История экономических учений» Рекомендуется для направления

    Рабочая программа
    Целью дисциплины «История экономических учений» является формирование представления об историческом процессе развития экономической мысли, о вкладе ученых различных стран и направлений в развитие экономической теории, а также воспитание
  4. Рабочая программа дисциплины «Интернет-технологии в коммерческих банках» Рекомендуется для направления подготовки

    Рабочая программа
    Основной целью дисциплины является формирование у студентов целостного представления о принципах автоматизации деятельности банков, специфике использования интернет-технологий в процессе дистанционного обслуживания клиентов, а также
  5. Рабочая программа дисциплины «финансы, денежное обращение и кредит» Рекомендуется для направления подготовки

    Рабочая программа
    Цель дисциплины – сформировать у студентов базовую систему знаний о финансах, деньгах и кредите; обобщить последние достижения в теории и практике финансов, денежного обращения и кредита; изменения в современной финансовой и кредитной

Другие похожие документы..