Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Моя курсовая работа посвящена анализу жизни и деятельности Отто фон Бисмарка. Среди государственных деятелей ХIХ в., оказавших наибольшее влияние на ...полностью>>
'Документ'
Заказчик: МУК «Чердынская межпоселенческая библиотека» 618601, Пермский край, г. Чердынь, ул. Коммунистическая, 56 т./факс: 2-95-23, Email: Book.Cher...полностью>>
'Задача'
Транспортная задача представляет собой задачу ЛП, которую можно решать симплекс-методом. Однако специфическая структура условий задачи позволяет испол...полностью>>
'Документ'
В практической деятельности врача общей медицины важное место занимает знание патологии детского возраста и особенно врожденных пороков. Клиническое ...полностью>>

Рабочая программа дисциплины «Деньги, кредит, банки» Рекомендуется для направления подготовки 0800100 Экономика

Главная > Рабочая программа
Сохрани ссылку в одной из сетей:

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий

№ п/п

Наименование раздела дисциплины

Лекц.

Практ.

зан.

Сем.

СРС

Все-го

час.

1.

Деньги и экономика

Сущность и функции денег

Деньги и бартер

Формы денег и денежные системы

Развитие денежного обращения в России

8

2

2

2

2

8

2

2

2

2

12

3

3

3

3

28

7

7

7

7

2.

Кредит и процент

Сущность кредита и его свойства

Сущность процента и виды процентных ставок

8

4

4

8

4

4

12

6

6

28

14

14

3

Спрос и предложение на рынке денег

Предложение на рынке денег

Спрос на рынке денег

6

3

3

6

3

3

18

9

9

30

15

15

4

Равновесие и неравновесие на рынке денег

Механизм равновесия на рынке денег

Инфляция

6

3

3

6

3

3

18

9

9

30

15

15

5

Институты денежно-кредитной политики

Понятие банковской системы. Банковские системы зарубежных стран.

Банковская система России

8

4

4

8

4

4

2

1

1

12

6

6

30

15

15

6

Осуществление денежно-кредитной политики

Основы денежно-кредитной политики

Инструменты денежно-кредитной политики

6

2

4

8

4

4

2

1

1

18

6

12

34

13

21

6. Лабораторный практикум: не предусмотрен.

7. Практические занятия (семинары)

№ п/п

№ раздела дисциплины

Тематика практических занятий (семинаров)

Трудо-емкость

(час.)

1.

1.

Сущность и функции денег

2

2.

1.

Деньги и бартер

2

3.

1.

Формы денег и денежные системы

2

4.

1.

Развитие денежного обращения в России

2

5.

2.

Сущность кредита и его свойства

4

6.

2.

Сущность процента и виды процентных ставок

4

7.

3.

Предложение на рынке денег

4

8.

3.

Спрос на рынке денег

4

9.

4.

Механизм равновесия на рынке денег

4

10.

4.

Инфляция

4

11.

5.

Понятие банковской системы. Банковские системы зарубежных стран.

4

12.

5.

Банковская система России

4

13.

6.

Основы денежно-кредитной политики

4

14.

6.

Инструменты денежно-кредитной политики

4

8. Примерная тематика курсовых работ

  1. Функции денег в современных условиях.

  2. Роль золота в современной экономике.

  3. Эволюция форм денег в истории России.

  4. Российская денежная система в современных условиях.

  5. Чеки и чековые депозиты.

  6. Пластиковые карточки: мировой опыт и российские реалии.

  7. Вексель в вексельное обращение: история и современное состояние.

  8. Программы оздоровления денежного обращения в России в современных условиях.

  9. Денежная система неразменных бумажных денег: преимущества и недостатки.

  10. Потребительский кредит в современной России.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература

  1. Селищев А.С. Деньги. Кредит. Банки. Учебник. – СПб.: Питер, 2007.

  2. Селищев А.С. Деньги. Кредит. Банки. Электронный учебник [www.selishchev.com]

б) дополнительная литература

  1. Селищев А.С. Практикумы и приложения к электронному учебнику «Деньги. Кредит. Банки» []

  2. Деньги. Кредит. Банки. Учебник /Под. ред. Г.Н. Белоглазовой – М.:Юрайт, 2010.

  3. Деньги. Кредит. Банки. Учебник /Под. ред. О.И. Лаврушина – М.: Кнорус, 2010.

  4. Ефимова Е.Г. Деньги. Кредит. Банки. Практикум. М.: Изд-во МТИУ, 2009.

  5. Моисеев С.Р. Денежно-кредитная политика. Теория и практика. – М.: Экономист, 2005.

  6. Моисеев С.Р. Инфляционное таргетирование. М.: Экономист, 2009.

  7. Стариков Н. В. Национализация рубля – путь к свободе России. – СПб.: Питер, 2011.

  8. Фернан А. Деньги. Секреты психологии и финансового поведения. – М.: Прайм, 2006.

в) программное обеспечение – применение профессиональных пакетов прикладных программ не требуется.

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

  1. Веб-сайт Всемирного банка – http: // www.worldbanr.org/

  2. Веб-сайт Международного валютного фонда – www.imf.org/

  3. Веб-сайт Банка России – http: /

  4. Веб-сайт Министерства финансов РФ – http: /

  5. РосБизнесКонсалтинг – http://www.rbc.ru/

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

  1. Учебная аудитория.

  2. Дисплейный класс для проведения расчетных и тестовых работ.

  3. Мультимедиа – аудитория для чтения лекций.

  4. Читальный зал библиотеки и абонементный фонд для самостоятельной подготовки.

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Курс состоит из 6 дидактических единиц (зачетных модулей), по каждой из которых производится балльная оценка успеваемости студентов.

Основной теоретический материал дается студентам в виде лекций (полный курс лекций разработан и размещен в печатном и электронном виде).

Для закрепления теоретического материала и формирования практических навыков осуществления сделок на денежно-кредитном рынке со студентами проводятся семинарские и практические занятия.

Поскольку первые два раздела курса носят в большей степени теоретический характер, в них предусматриваются семинарские занятия, включающие устные ответы, выступления с подготовленными сообщениями, составление глоссариев по темам, решение тестовых задач.

Два последних раздела курса имеют во многом прикладной характер, поэтому в этих разделах предусмотрены практические занятия, на которых студенты наряду с устными ответами решают расчетно-аналитические задачи, анализируют деловые ситуации, возникающие в процессе использования финансовых инструментов.

Важнейшей формой познавательного процесса является самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа должна способствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике.

В процессе этой деятельности решаются задачи:

- научить студентов работать с учебной литературой;

- формировать у студентов соответствующие знания, умения и навыки;

- стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать творческую активность и инициативу.

Самостоятельная работа студентов предполагает:

- подготовку к занятиям (изучение лекционного материала, чтение рекомендуемой литературы, подготовка ответов на тестовые задания, решение задач, анализ деловых ситуаций, подготовка реферата (эссе) по основным проблемным вопросам изучаемой дисциплины) и составление глоссариев по основным разделам курса;

- подготовку к зачету.

Текущий контроль знаний студентов – выполнение практических заданий, разбор деловых ситуаций, решение тестовых задач, подготовка реферата (практические задачи, деловые ситуации и тесты разработаны, постоянно перерабатываются и размещаются в интернете: www.selishchev.com )

Формы контроля самостоятельной работы студентов – реферат (2 часа), аналитическая работа (2 часа), расчетная работа (2 часа), итоговая контрольная работа (2 часа).

1) Темы рефератов для самостоятельной работы студентов:

  1. Трансформация функций денег в современной экономике.

  2. Современная система процентных ставок на кредитных рынках.

  3. Политика минимальных резервов в России.

  4. Проблемы инфляции в современной России.

  5. Политика таргетирования валютного курса в современной России.

  6. Особенности развития российской банковской системы на современном этапе.

  7. ЦБ РФ как регулятор кредитно-денежной политики в России.

  8. Политика валютных интервенций ЦБ РФ,

  9. Политика рефинансирования ЦБ РФ.

  10. Анализ книги Николая Старикова: «Национализация рубля. Путь к свободе России».

2) Аналитическая работа (включает теоретический анализ, ответы на тестовые задания и анализ деловой ситуации):

1. Теоретический анализ:

Проанализируйте и систематизируйте основные факторы, влияющие на динамику валютного курса российского рубля.

2. Тестовые задания: Определите правильный ответ (ответы):

1. Эффект Фишера заключается в следующем:

а) прирост денежной массы на 1% вызывает повышение реальной ставки процента на 1%;

б) повышение реальной ставки на 1% вызывает увеличение инфляции на 1%;

в) увеличение инфляции на 1% вызывает повышение реальной ставки процента на 1%;

г) увеличение темпа инфляции на 1% вызывает рост номинальной ставки на 1%.

2. Реальная процентная ставка – это:

а) номинальная ставка за вычетом темпа инфляции;

б) уровень ставки LIBOR;

в) ставка рефинансирования центрального банка;

г) сумма номинальной ставки и темпа инфляции.

3. LIBOR – это процентная ставка:

а) мирового рынка ссудных капиталов;

б) рынка евровалют;

в) рынка ссудных капиталов России;

г) рынка ссудных капиталов США;

4. Если темп обесценения денег превышает величину номинальной ставки, то реальная процентная ставка превращается в:

а) ставку рефинансирования;

б) негативную;

в) нулевую;

г) ставку депозитов до востребования.

5. Низшей границей ссудного процента является:

а) рентабельность заемщика;

б) ставка рефинансирования центрального банка;

в) нулевая величина;

г) уровень ставки LIBOR.

6. Верхней границей ссудного процента является:

а) ставка рефинансирования центрального банка;

б) уровень ставки LIBOR;

в) рентабельность заемщика;

г) доход заемщика.

3. Анализ деловой ситуации:

Представьте, что вы – менеджер банка. Активы банка составляют 1000 млн. руб. при средней длительности 4 года. Пассивы – 900 млн. руб. при средней длительности 6 лет. Проведите анализ длительности и определите, что случится с акционерным капиталом банка, если процентные ставки поднимутся на 2 процентных пункта. Какие действия вы могли бы предпринять, чтобы уменьшить риск изменения процентных ставок?

3) Расчетная работа

Тема работы: Инструменты денежного рынка

Задание 1.

Банк А привлек межбанковский депозит в евродолларах от банка В в сумме 10 млн. долл. на срок 92 дня под 7,5% годовых. Рассчитайте:

1) сумму процентных платежей по депозиту, используя формулу простых процентов

2) Будущую стоимость депозита на момент окончания срока

3) Текущую стоимость депозита через два месяца (61 день), то есть за 31 день до погашения.

4) Сравните реальную сопоставимую доходность данного депозита с аналогичным депозитом в фунтах стерлингов, используя соответствующую годовую базу и формулу приведения доходности депозитов к сопоставимым величинам.

Задание 2.

Сделайте необходимые расчеты для покупателя 6-месячного (180 дней) депозитного сертификата номиналом в 100 000 долларов и годовым купоном в 9,5% (годовая база 360 дней), выпущенного 20 ноября (с датой погашения 20 мая). Сертификат куплен 19 февраля в евро по 8,40% (до погашения остается 90 дней). Требуется определить:

а) Цену приобретения сертификата

б) Фактически выплаченный процент

в) Прибыль и доход в перспективе в случае продажи сертификата 29 февраля по 8,30%.

Задание 3.

Рассчитайте, какую сумму получит при погашении владелец депозитного сертификата, купленного на вторичном рынке с номиналом в 1 000 000 долл. До наступления срока погашения осталось 87 дней, доходность равна 6,5%. Сертификат был выпущен на срок 90 дней с купоном 6,75%.

Задание 4.

Финансовому директору английской корпорации периодически приходится размещать депозиты и привлекать займы в долларах. Корпорация работает с четырьмя банками, которые дают следующие котировки по месячным (31 день) евродолларовым депозитам при годовой базе 360 дней:

Банк А – 6,66% – 6,54%

Банк Б – 6,72№ - 6,60%

Банк С – 6,84% - 6,66%

Банк Д – 6,78% - 6,72%

А) У какого банка следует заимствовать евродоллары и по какой ставке?

Б) Исходя из ответа по пункту (а), определите, какую общую сумму придется выплатить при наступлении срока, если корпорация привлечет 5 млн. долл.?

В) В каком из банков выгоднее всего разместить депозит и по какой ставке?

Задание 5.

Котировка (дисконт к номиналу) американского казначейского векселя с номиналом $100 000 и сроком погашения через 3 месяца (90 дней) равна 5,05%.

Определите:

а) Расчетную цену такого векселя

б) Показатель доходности денежного рынка для этого векселя

в) Реальную годовую доходность данного векселя.

Задание 6.

Рассчитайте требуемые показатели для двух видов коммерческих бумаг:

1) Предлагаемая котировка (дисконт к номиналу) американской коммерческой бумаги номиналом 100 тыс. долл. и сроком погашения через 2 месяца (20 дней) составляет 5,61%. Определите расчетную цену (курс), доходность денежного рынка и реальную годовую доходность данной коммерческой бумаги.

2)Предлагаемая котируемая учетная ставка (дисконт к доходности) еврокоммерческой бумаги номиналом 100 тыс. долл., до погашения которой остался 1 месяц (30 дней) составляет 7,12%. Определите расчетную цену данной бумаги. Есть ли необходимость определять для данной бумаги доходность денежного рынка? Чему она равна?

4) Итоговая контрольная работа:

1. Теоретический вопрос:

Брокерский межбанковский рынок РЕПО. Организация работы дилера и брокера.

2. Тестовые задания:

1. В основе выделения денежных агрегатов М1, М2, М3 лежит:

а) степень их ликвидности;

б) скорость их обращения;

в) степень их подверженности инфляции;

г) выполняемые ими функции.

2. Количество М1 уменьшается, когда:

а) коммерческие банки покупают в Центральном банке иностранную валюту для своих клиентов;

б) клиент вносит в коммерческий банк наличные деньги для открытия вклада до востребования;

в) коммерческие банки посылают изношенные банкноты для уничтожения в Центральный банк;

г) изымаются наличные из оборота.

3. Основными характеристиками финансовых активов являются:

а) срочность и ликвидность;

б) ликвидность доходность;

в) риск и доходность;

г) риск и ликвидность.

4. Какое из приведенных ниже определений «денежной базы» является неверным?

а) денежная масса, контролируемая Центробанком;

б) наличные в обращении и депозиты коммерческих банков в Центробанке?

в) депозиты предприятий и населения;

г) первые две статьи пассивов Центробанка.

3. Аналитическое задание:

Баланс банка таков:

Активы

Пассивы

Резервы

750 млн. руб.

Депозиты

5000 млн. руб.

Ссуды:

5250 млн. руб.

Капитал

1000 млн. руб.

Какие шаги вы должны предпринять, чтобы предотвратить банкротство банка, если он подвергнется оттоку депозитов на сумму 500 млн. руб. при норме обязательного резервирования 10%?

4. Практическая расчетная задача:

Представьте, что вы – менеджер банка, в балансе которого активы с фиксированной процентной ставкой составляют 150 млн. руб., чувствительные к колебаниям процентных ставок активы – 300 млн. руб., фиксированные обязательства – 250 млн. руб. и чувствительные к колебаниям процентных ставок обязательства – 200 млн. руб.

Проведите анализ расхождений и выявите, что случится с прибылью банка, если процентные ставки вырастут на 5 процентных пунктов. Какие действия вы могли бы предпринять, чтобы уменьшить риск изменения процентных ставок?

Промежуточный контроль – экзамен.

Вопросы к экзамену:

  1. Главная функция, основные и производные функции денег.

  2. Деньги и бартер. Попытки создания безденежной экономики.

  3. Эволюция форм денег.

  4. Бумажные и кредитные деньги.

  5. Вексель.

  6. Банкнота.

  7. Чек. Чековые депозиты в банках.

  8. Электронные деньги. Пластиковые карточки.

  9. Денежная система.

  10. Виды денежных систем.

  11. Биметаллизм и монометаллизм.

  12. Сущность кредита и его свойства.

  13. Спрос на кредит, предложение кредита. Равновесие на рынке кредита.

  14. Кредиторы и заемщики.

  15. Формы и виды кредита.

  16. Функции кредита.

  17. Основы теории процента.

  18. Виды процентных ставок на кредитном рынке.

  19. Развитие денежного обращения в России до Петра Великого (до начала XVIII в.).

  20. Развитие денежного обращения в России в XVIII веке.

  21. Развитие денежного обращения в России с начала XIX века до 1917 г.

  22. Денежное обращение в условиях плановой экономики.

  23. Денежное обращение России после 1991 г.

  24. Денежная масса и ее структура.

  25. Наличные и безналичные деньги.

  26. Инструменты финансового рынка.

  27. Деньги центрального банка.

  28. Деньги коммерческих банков.

  29. Природа денежного мультипликатора.

  30. Классическая теория спроса на деньги.

  31. Кейнсианская теория спроса на деньги.

  32. Монетаристская теория спроса на деньги.

  33. Модель IS-LM и изменения на рынке благ.

  34. Модель IS-LM и изменения на рынке денег.

  35. Теории цены денег.

  36. Определение и измерение инфляции.

  37. Инфляция, вызванная денежной экспансией.

  38. Инфляция спроса.

  39. Инфляция издержек.

  40. Первичные цели денежно-кредитной политики.

  41. Тактическая цель денежно-кредитной политики.

  42. Трансмиссионный механизм.

  43. Индикаторы или промежуточные цели денежно-кредитной политики.

  44. Банковская система.

  45. Посреднические функции коммерческих банков.

  46. Операции коммерческих банков.

  47. Центральный банк: его статус и функции.

  48. Зарождение Российской банковской системы (середина XVIII в. -1860 гг.).

  49. Российская банковская система в 1861-1917 гг.

  50. Российская банковская система в период плановой экономики (1917-1991 гг.).

  51. Российская банковская система на современном этапе.

  52. Политика вкладов.

  53. Регулирование процентных ставок.

  54. Политика moral suasion и «джентльменские соглашения».

  55. Политика рефинансирования: учетная и ломбардная политика.

  56. Политика минимальных резервов.

  57. Политика на открытом рынке.

  58. Политика своповой ставки.

  59. Политика валютной интервенции.

  60. Валютные резервы.

Особенности балльно-рейтинговой оценки знаний студентов:

Максимальное количество баллов, которые студент может набрать в результате текущего контроля по дисциплине – 100.

Для получения экзамена по курсу используется накопительная система балльно-рейтинговой оценки работы студентов. По каждому виду текущего контроля знаний студент может получить определенное количество баллов в соответствии с тем, насколько успешно он усвоил теоретический и практический материал курса. Диапазон баллов по каждому виду контроля представлен в таблице:

Распределение баллов, присваиваемых студентам при осуществлении

текущего контроля знаний студентов

Виды текущего контроля знаний студентов

Минимальное количество баллов

Максимальное количество баллов

1. Реферат (эссе)

5

10

2. Расчетная работа

10

15

3. Аналитическая работа

10

15

4. Итоговая контрольная работа

15

30

5. Курсовая работа

15

30

Итого

55

100

Таким образом, максимальное количество баллов, которые может набрать студент по всем формам контроля – 100. Минимальное количество баллов, позволяющее получить зачет – 55.

Максимальное количество баллов, которые студент может набрать в результате промежуточного контроля (экзамена) – 100.

Минимальное количество баллов, позволяющее получить экзамен – 55. Поэтому студенты, набравшие в ходе текущей аттестации 55 и более баллов и выполнившие все обязательные виды запланированных учебных занятий по дисциплине, автоматически получают экзамен по данной дисциплине без промежуточного контроля.

Расчёт итоговой оценки по дисциплине

Экзамен

Максимальное количество баллов за семестр – 100 баллов

Максимальное количество баллов на экзамене - 100

Менее 55 - неудовлетворительно

Менее 55 – неудовлетворительно

от 55- до70 – удовлетворительно

от 55-до 70 – удовлетворительно

от 70- до 85 – хорошо

от 70- до 85 – хорошо

от 85- до100 отлично

от 85- до 100 – отлично

Итоговая оценка рассчитывается как средневзвешенная:

где:

Rитог – итоговое количество баллов для определения оценки за экзамен;

Rсеместр – количество баллов, набранных студентом в течение семестра;

Rсеместр - количество баллов, набранных студентом на экзамене.

Пример расчёта итоговой оценки:

то есть - удовлетворительно.

60% оценки – это баллы, полученные в семестре

40% оценки – это баллы экзамена

Разработчик:

Заведующий кафедрой Денег и ценных бумаг

ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский

государственный университет

экономики и финансов», докт. экон. наук Селищев А.С.

Эксперт:

Директор Северо-Западного филиала

ООО «Атон» Кузьминский Д.Б.



Скачать документ

Похожие документы:

  1. Рабочая программа дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности» Рекомендуется для направления подготовки (1)

    Рабочая программа
    раскрыть методику и выработать навыки факторного анализа и объективной оценки финансовой устойчивости, финансовых результатов, издержек, объема производства,
  2. Рабочая программа дисциплины «международный финансовый менеджмент» Рекомендуется для направления подготовки 080100 Экономика

    Рабочая программа
    Целью изучения дисциплины является формирование у студента концептуально-аналитического аппарата для усвоения: 1) базовых концепций в международных финансах, 2) принципов и механизмов принятия решений по многовалютным инвестиционным
  3. Рабочая программа дисциплины «История экономических учений» Рекомендуется для направления

    Рабочая программа
    Целью дисциплины «История экономических учений» является формирование представления об историческом процессе развития экономической мысли, о вкладе ученых различных стран и направлений в развитие экономической теории, а также воспитание
  4. Рабочая программа дисциплины «Интернет-технологии в коммерческих банках» Рекомендуется для направления подготовки

    Рабочая программа
    Основной целью дисциплины является формирование у студентов целостного представления о принципах автоматизации деятельности банков, специфике использования интернет-технологий в процессе дистанционного обслуживания клиентов, а также
  5. Рабочая программа дисциплины «финансы, денежное обращение и кредит» Рекомендуется для направления подготовки

    Рабочая программа
    Цель дисциплины – сформировать у студентов базовую систему знаний о финансах, деньгах и кредите; обобщить последние достижения в теории и практике финансов, денежного обращения и кредита; изменения в современной финансовой и кредитной

Другие похожие документы..