Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
водителя 11 Реакция водителя и ее виды 1 Квалификация водителя и методы ее повышения 13 Социально-психологический климат в дорожном движении 14 Способ...полностью>>
'Программа курса'
Генезис понятий «регион», «район». Отраслевые особенности в определении основных признаков, описываемых категориями «регион», «район». Трансформация ...полностью>>
'Автореферат диссертации'
Защита состоится 28 апреля 2011 года в 11-00 на заседании Диссертационного совета Д.217.003.01 при Всероссийском научно-исследовательском институте т...полностью>>
'Документ'
Правильный выбор технической системы (ТС) для усовершенствования является сложной задачей в случае, когда целью является получение прибыли от реализац...полностью>>

Программа дисциплины по кафедре "Экономическая кибернетика" теория риска и моделирование рисковых решений

Главная > Программа дисциплины
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Тихоокеанский государственный университет

Утверждаю

Проректор по учебной работе

______________ С.В. Шалобанов

“_____” ________________200_ г.

Программа дисциплины

по кафедре "Экономическая кибернетика"

ТЕОРИЯ РИСКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ РИСКОВЫХ РЕШЕНИЙ

Утверждена научно-методическим советом университета для направлений подготовки (специальностей) в области экономики и управления

Хабаровск 2007 г.

Программа разработана в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта, предъявляемыми к минимуму содержания дисциплины и в соответствии с примерной программой дисциплины, утвержденной департаментом образовательных программ и стандартов профессионального образования с учетом особенностей региона и условий организации учебного процесса Тихоокеанского государственного технического университета.

Программу составил (и)

Ф.И.О. автора (ов)

1)
Ученая степень, звание, кафедра

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры

протокол № ______ от «____»__________________ 200_г

Завкафедрой__________«__»______ 200_г

________________

Подпись дата

Ф.И.О.

Программа рассмотрена и утверждена на заседании УМК и рекомендована к изданию

протокол № ______ от «____»_____________ 200_г

Председатель  УМК  _______«__»_______ 200_г

_________________

Подпись дата

Ф.И.О.

Директор  института  _______«__»_______ 200_г

__________________

(декан факультета) Подпись дата

Ф.И.О.

1. Цели и задачи дисциплины

Развитие концепции рыночного хозяйствования происходит с учетом множества трудностей, которые являются специфическими для современного состояния отечественной экономики. Это проистекает в значительной мере из-за сбоев экономической политики в стране. Не определены пока еще до конца меры и формы государственного вмешательства в экономику.

Очевидно, что в обстановке подобной неопределенности функционировать компании, фирме» организации очень сложно, намного труднее, нежели в условиях развитой рыночной экономики. Многие хозяйственные акции могут быть просто признаны незаконными, что резко увеличивает долю риска.

В условиях рыночных отношений представляют особый интерес принципиально новые возможности экономического анализа, в котором проблема оценки и учета экономического риска приобретает самостоятельное теоретическое и, главное, прикладное значение как важная часть менеджмента, теории и практики управления.

Введение принципа свободного взаимодействия рыночных субъектов, обеспечение здоровой рыночной конкуренции неизбежно повышают неопределенность и коммерческий риск. В этих условиях чрезвычайно трудно выбирать оптимальные решения и предвидеть их последствия в сфере бизнеса. Поэтому коммерческий риск в системе рыночных отношений представляется объективно необходимой категорией, которая требует совершенствования теории и практики хозяйственного анализа.

Большинство управленческих решений принимается в условиях риска, что обусловлено рядом факторов: отсутствием полной информации наличием противоборствующих тенденций, элементами случайности и многим другим.

Ясно, что успех в мире бизнеса решающим образом зависит от правильности и обоснованности выбранной стратегии хозяйственной и предпринимательской деятельности. При этом должны учитываться вероятности критических ситуаций.

Было бы безрассудно считать возможной предпринимательскую деятельность без риска. Без риска нет предпринимательской деятельности, нет бизнеса. Усиление риска - это, по сути дела, оборотная сторона свободы предпринимательства, своеобразная плата за нее.

Чтобы выжить в условиях рыночных отношений, нужно решаться, на внедрение технических новшеств и на смелые, нетривиальные действуя, а это усиливает риск. А без знаний о риске предприниматель неполноценен. Дня любого бизнеса важным является не избежание риска вообще (это практически невозможно), а предвидение и снижение его до минимального уровня.

Более того, отсутствие риска, то есть опасности возникновения непредсказуемых и нежелательных для фирмы, компании, банка, предприятия последствий его собственных действий, как правило, вредит экономике, поскольку подрывает ее динамичность и эффективность.

Рассмотрение вопросов финансовых рисков потребовало привлечения аппарата финансовой математики. В науке о финансах, являющейся лишь частью всей экономики, как в никакой другой, важна оценка действующим лицом (инвестором, участником рынка и т.п.) дохода и риска финансовой операции. Финансовые риски - это спекулятивные риски, для которых возможен как положительный, так и отрицательный результат. Их особенностью является вероятность наступления ущерба в результате проведения таких операций, которые по своей природе являются рискованными.

Поэтому проблема количественной и качественной оценки экономических рисков и управления рисками ввиду возможности больших потерь при реализации финансовой, производственно-хозяйственной, сервисной, инновационной, управленческой и других видов деятельности является актуальной.

Обзор, систематизация и обобщение публикаций по вопросам анализа, оценки и управления риском показывают, что:

- до настоящего момента отсутствует общепринятое понятие «риск»;

- не разработан пригодный для различных теоретических и практических случаев метод количественной оценки обобщенного показателя риска;

- не получили отражения особенности анализа риска в области финансов;

- отсутствуют научно-обоснованные рекомендации границ допустимости уровня риска для конкретных ситуаций;

- не получили математического обоснования вопросы снижения экономического риска.

Поэтому, даже корректно полученные оценки уровня риска для отдельных экономических ситуаций, имеют определенную ценность, так как они позволяют принять наилучшее решение в конкретных ситуациях.

2. Требования к условию освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины в соответствии с ГОС студент должен:

- знать основные положения математической теории топологии и функционального анализа;

- теории множеств и мер;

- определение метрических и топологических пространств;

- основы теории конечных антагонистических или матричных игр;

- основы теории бесконечных антагонистических игр;

- основы теории многошаговых игр;

- основы теории бескоалиционных игр;

- основы теории кооперативных игр.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Таблица 1 - Объем дисциплины и виды учебной работы

Наименование дисциплины курса

По учебным планам (УП)

с максимальной

Общая трудоемкость дисциплин:

по ГОС

по УП

120

136

Изучается в семестрах

5

Вид итогового контроля по семестрам:

зачет

экзамен

курсовой проект (КП)

курсовая работа (КР)

расчетно-графическая работа (РГР)

реферат (РФ)

домашние задание (ДЗ)

-

5

-

5

-

-

-

Аудиторные занятия

всего

лекции (Л)

практические (ПЗ)

лабораторные (ЛР

68

34

34

-

Самостоятельная работа

Общий объем часов (С2)

В том числе

- на подготовку к лекциям;

- на подготовку к лабораторным работам

- на подготовку к практическим занятиям

- на выполнение (КР)

- на выполнение (РГР)

- на выполнение (РФ)

- на выполнение (ДЗ)

85

34

-

34

17

-

-

-

4. Содержание дисциплин

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий и работ

Таблица 2 - Разделы дисциплины и виды занятий и работ

Раздел дисциплины

Л

ЛР

ПЗ

С2

1

Введение

*

*

2

Основные факторы, влияющие на выбор эффективных решений в условиях риска и неопределенности

*

*

*

3

Количественные оценки экономического риска в условиях неопределенности.

*

*

*

4

Принятие оптимального решения в условиях экономического риска

*

*

*

5

Формирование оптимального инвестиционного портфеля

*

*

*

4.2 Содержание разделов дисциплин

4.2.1 Введение

Общая характеристика состояния и развития теории риска. Место и роль учебной дисциплины в овладении студентами знаниями и умениями и навыками, необходимым им в профессиональной деятельности, место дисциплины в межпредметных логических связях.

Определение предмета, целей и задач читаемого определенному потоку курса теории риска и моделирование рисковых ситуаций.

4.2.2 Основные факторы, влияющие на выбор эффективных решений в условиях риска и неопределенности.

Рассматривается место и роль рисков в экономической деятельности. Понятие риска. Классификация рисков. Система неопределенностей, процесс управления рисками. Методы оценки экономических рисков.

Влияние факторов рыночного равновесия на изменение экономического риска. взаимность рыночного равновесия и коммерческого риска. Моделирование процесса достижения равновесия риска. Влияние изменения спроса на уровень коммерческого риска. Влияние изменения предложения на уровень коммерческого риска.

Влияние факторов времени, эластичности спроса и предложения налогообложения на уровень коммерческого риска.

4.2.3 Количественные оценки экономического риска в условиях неопределенности

Нормативный подход к исследованию процесса разработки решений. Рассматривается колебаемость, изменчивость результативного показателя (используется термины вариабельность, волатильность) отождествляется риск с дисперсией показателя, комбинирования всевозможных знаний результатов показателя и их вероятностей.

Матричные игры. Рассматривается неопределенность, которая является наиболее характерной причиной риска в экономической деятельности, управлении, финансовой деятельности и др.

Матричные игры как аппарат математического моделирования принятия оптимальных решений в условиях неопределенности противоположных интересов различных сторон конфликта.

Примеры применения аппарата теории игр в различных областях экономии (борьба за рынки сбыта, олигополии, планирования рекламных компаний, формировании цен на конкурентных рынках, обменных и торговых операциях).

Определение предмета теории игр, основных понятий.

Критерии оптимальности в условиях полной неопределенности: критерии гарантированного результата (максимальный критерий Вальда); критерий оптимизма (критерий максимакса); критерий пессимизма; критерий минимаксного риска с Эвидта; критерий обобщенного максимина (пессимизма - оптимизма) Гурвица.

Сравнительная оценка вариантов решений в зависимости от критериев эффективности. Оптимальность по Парето.

4.2.4 Принятие оптимального решения в условиях экономического риска.

Вероятностная постановка принятия предпочтительных решений. Оценка степени рисков в условиях определенности. Статистические методы принятия решений в условиях риска.

Дерево решений. Сравнительная оценка вариантов решений с помощью статистических оценок.

Возникновение рисков при постановке миссии и целей фирмы.

4.2.5 Формирование оптимального инвестиционного портфеля.

Проблема выбора инвестиционного портфеля. Диверсифицированный портфель. портфель Марковица. Портфель Марковица максимальной эффективности. Формирование инвестиционного портфеля. Модель ценообразования актива. Капитала. Построение портфелей при минимизации риска. Модели определения цен основных активов. Модель торга арбитражного ценообразования.

Проблемы оценки риска. Модель Блэка. Модель Тобина – Шарпа – Минтнера. Модель Марковица для двух активов.

5. Практическое занятие

Таблица – 3 Практические занятия

№ раздела

Тема практического задания

1

2

2

3

Статистические методы принятия решений в условиях риска

3

4

Выбор оптимального плана реконструкции предприятия.

4

5

Портфельные риски.

Краткие характеристики практических занятий.

Критерии оценки в условиях неопределенности.

Задание: для производственного предприятия определить оптимальные стратегии поведения в условиях неопределенности.

Описать стратегии поведения в матричном виде.

Исполнение: По заданному набору критериев (гарантированного результата Вальда, оптимизма, пессимизма оптимизма Гурвица) определить оптимальные стратегии поведения.

Оценка: По результатам выполнения работы определяют содержание и основные особенности моделирования решений в условиях неопределенности.

Время выполнения задания – 4 часа.

Статистические методы принятия решений в условиях риска.

Задание: Определить финансовые риски, вызванные колебаниями результата вокруг ожидаемого значения.

Исполнение: Производится количественная оценка предпринимательского риска с помощью методов математической статистики. По представленной статистической выборке оценивается среднее ожидаемое значение и колеблемость.

Оценка: По результатам расчета определяется вероятность наступления потери и целесообразности выработки решение.

Время выполнения задания: - 4 часов

Выбор оптимального плана реконструкции предприятия.

Задание: Определить оптимальный ассортимент продукции предприятия.

Исполнение: По данным наблюдений за последние несколько лет определяется спрос на разные виды продукции. Максимизируется средняя величина прибыли с учетом неопределенности поведения рынка.

Оценка: По результатам выполнения работы определяется основные особенности исходных данных и применяемого аппарата решения.

Время выполнения задания – 4 часа.

Портфельные риски

Задание: Минимизация портфельного риска при ожидаемом доходе не менее или равном заданному уровню

Исполнение: Рассчитывается среднее доходность, риск портфеля границы эффективности портфеля. Сведения задачи к задаче квадратического программирования.

Оценка: По результатам выполнения работы определяют содержание и основные особенности организации исходных данных задач.

Время выполнения задачи – 4 часов.

6. Контроль знаний студентов

6.1 Входной контроль

Входной контроль осуществляется в форме устного опроса перед изучением соответствующих разделов следующих дисциплин:

- экономические теории;

- экономический анализ деятельности предприятий;

- математические методы и модели в экономике;

- статистика;

- эконометрика;

- теория вероятностей.



Скачать документ

Похожие документы:

  1. Программа дисциплины по кафедре "Экономическая кибернетика" Корпоративные финансы

    Программа дисциплины
    Программа разработана в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта, предъявляемым к минимуму содержания дисциплины и других стандартов с учетом особенностей региона и условий организации учебного процесса
  2. Программа дисциплины по кафедре «Экономическая кибернетика» организация и планирование производства

    Программа дисциплины
    Программа разработана в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта, предъявляемыми к минимуму содержания дисциплины и в соответствии с примерной программой дисциплины, утвержденной департаментом образовательных
  3. Программа дисциплины по кафедре «Экономическая кибернетика» специальностей «Математические методы в экономике»

    Программа дисциплины
    Программа разработана в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта, предъявляемыми к минимуму содержания дисциплины и в соответствии с примерной программой дисциплины, утвержденной департаментом образовательных
  4. Программа дисциплины по кафедре "Экономическая кибернетика" метематические методы исследования экономики

    Программа дисциплины
    Программа разработана в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта, предъявляемыми к минимуму содержания дисциплины и в соответствии с примерной программой дисциплины, утвержденной департаментом образовательных
  5. Информационный бюллетень отражает новые поступления книг в Научную библиотеку тгпу с 16 декабря 2008 г по 31марта 2009 г

    Информационный бюллетень
    Обращаем Ваше внимание, что издания по методике преподавания предметов можно найти как в разделе «Педагогика», так и в разделе соответствующей дисциплины.

Другие похожие документы..